Национальный НПФ успешно прошел стресс-тестирование по обновленным сценариям Банка России апреля 2022 года

16 мая 2022

По результатам стресс-тестирования по состоянию на 31 марта текущего года достаточность активов и капитала Национального НПФ определяется более чем в 99,9% проведенных испытаний для всех 5 сценариев.

21 апреля Банк России обновил сценарии обязательного стресс-тестирования НПФов, с помощью которых проводится оценка устойчивости инвестиционных портфелей фондов по состоянию на 31 марта 2022 года или на более позднюю дату.

Обновленные сценарии учитывают изменения в законодательстве, волатильность рынков, санкционные ограничения для компаний-эмитентов. 

Основные корректировки касаются доходности российских и зарубежных государственных облигаций, спреда доходности корпоративных облигаций, динамики фондовых индексов и ставок денежного рынка.  

Информационная справка:

Фонд проводит стресс-тестирование по сценариям Банка России в соответствии с требованиями Указания Банка России № 4060-У.

Реализация сценариев осуществляется с применением метода Монте-Карло с частотой не менее 30 000 испытаний.

Стресс-тестирование по каждому сценарию считается успешным в случае, если достаточность активов и капитала для исполнения обязательств наблюдается не менее чем в 75% всех испытаний. В 2020 и 2021 году Национальный НПФ успешно проходил стресс-тестирования по сценариям Банка России с результатом более 99,6 %.